Главная Мир Форекса Статьи Торговая система предназначение и составляющие Часть 1

Сегодняшнюю тему, обозначенную в названии статьи, мы рассмотрим с позиции доцента СПбГГИ - Фитермана М.Я. Уже более пяти лет Михаил Яковлевич практикует различные методы математического моделирования, а, начиная с 2007 года, плотно занимается разработкой составляющих механических торговых систем forex. Теория этого, безусловно, талантливого человека, достаточно обширна, поэтому в рамках данной публикации мы заострим внимание лишь на самых примечательных моментах.

Простейшая система Форекс представляет собой комплекс элементов, каждый из которых тесно связан с другим, а также выполняет определенные задачи. Кроме этого, каждый из элементов в определенной степени автоматизирован. По этой причине значительно проще будет рассматривать торговую систему forex именно по составляющим. Мы разобьем ее на несколько компонентов, каждый из которых и рассмотрим в отдельности.

Компоненты и их предназначение следующие:
1. Элемент, отвечающий за прогноз развития ситуации на валютном рынке. Этот компонент мы будем называть блоком прогноза.
2. Элемент, отвечающий за процедуру открытия и закрытия позиции. Данный компонент будем называть блоком сделки.
3. Элемент, отвечающий за определение доходности. Данный элемент призван рассчитать потенциальную прибыль как от уже имеющихся открытых позиций, так и от позиций, которые только планируется совершить. Данный компонент мы будем называть блоком прибыли.
4. И, наконец, финишный элемент, отвечающий за проведение итоговых расчетов. Сюда в свою очередь входят следующие три элемента: прибыль, которая была накоплена за время торговли; просадка системы; потенциальный риск осуществления торговли по намеченному плану. Этот компонент мы будем называть блоком настройки ТС в режиме реального времени. (Этот компонент актуален только для адаптивных механических торговых систем forex)

Хочется отметить, что определенную часть задач, которые возлагаются на последние два блока, выполняет торговый терминал посредника, через которого работает трейдер, после чего эти результаты отправляются на торговый терминал трейдера. Стоит учитывать одну важную особенность: любая простейшая система Форекс лишь отдает приказы на терминал дилера. То есть, напрямую приказы с торгового терминала трейдера не вызывают их исполнение. А приводятся они в действие лишь после обработки терминалом дилера.

Если вами используется адаптивная механическая торговая система forex, то вы должны постоянно тестировать новые функции, которые вы внедряете в систему, на исторических данных. Это должно происходить таким образом, чтобы вы проиграли в режиме реального времени имеющиеся в вашем распоряжении исторические данные. Для того чтобы добиться таких целей, нужно продублировать указанные функции в терминале трейдера.

А теперь мы приведем краткое описание всех элементов механической торговой системы forex:
1. Блок прогноза. По моему мнению, данный блок является наиболее важным, поскольку от его точности и работоспособности будет зависеть, сколько вы будете получить прибыли, и будете ли вообще получать ее. Для начала нам стоит уяснить, на какой срок вперед должно осуществляться прогнозирование механической торговой системой forex и в виде какого показателя это должно быть. То есть, для того чтобы получать прибыль, нам нужно с наибольшей точностью определить, куда пойдет цена, и насколько далеко она это сделает. Не менее важной задачей в данном случае будет определение наличия и направления тренда. Получение максимальной прибыли зависит от того, насколько точно сможет определить механическая торговая система forex время начала и окончания тренда и в связи с этим, соответственно, должны открываться и закрываться позиции.

При этом возможно использование двух стратегий торговли. Первая стратегия основана на купле-продаже в тот момент, когда на рынке наблюдается экстремум ценовой волны. Поэтому в данном случае очень важно осуществлять правильное прогнозирование поведения цены на этих экстремумах (пики и впадины). Подобная стратегия называется релейной. Но реальное поведение цены вряд ли можно назвать гармоническими колебаниями. На самом деле волны, которые образуются ценовым потоком, отражают гармонические колебания, но с разными периодами.

Приведенный нами пример можно ассоциировать с волнением моря. Большие волны приводят море в движение, но на поверхности этих больших волн есть маленькие волны, которые называются рябью. Безусловно, рябь не может повлиять на движение больших волн.

Но если, опять же, перенести все это на торговлю на рынке Форекс, то можно увидеть, что, используя данную стратегию, то есть, играя лишь на экстремумах больших движений, мы упускаем дополнительную прибыль. А ведь эту прибыль можно взять на мелких волнах. Подобная стратегия направлена на излечение прибыли в момент интенсивного развития ценовой волны. Такая простейшая система форекс, более походящая на стратегию, называется непрерывной.

Существует одна очень важная особенность. Дело в том, что прогноз относительно развития тренда будет значительно точнее тогда, когда он будет более крут. И такому поведению есть разумное объяснение. Дело в том, что короткие волны, во время развития основного тренда создают флуктуацию основного колебания. А эти флуктуации в свою очередь ведут к тому, что возникают ошибки в прогнозе развития ситуации. При этом подобные ошибки наиболее актуальны в пиках ценового движения, в то время, когда основной тренд сдает свои позиции. Все ошибки, как правило, возникают за счет примешивания к основному движению белого шума. И по этой причине прогноз экстремумов ценовых движений более затруднен, нежели прогноз трендового движения.

Как видите, и релейная стратегия, и непрерывная имеют каждая свои достоинства и недостатки. Для релейной стратегии присущи большие движения, но эти большие движения сопряжены с большими ошибками в прогнозе, хотя данная стратегия потенциально более прибыльна. А для непрерывной стратегии колебания меньше, но меньше и ошибки. Исходя из этого, возникает вопрос: если каждая из стратегий имеет свои достоинства и недостатки, то почему бы не совместить их для получения стабильного результата?

Продолжение следует…

Читайте также Форекс котировки Forex котировки Котировки форекс Русские олигархи Форекс тренд Начинающий трейдер Энергетический кризис Трейдеры форекс Форекс в россии

Источник

 
Яндекс.Метрика