Главная Мир Форекса Статьи Проектирование торговых систем

В данной статье речь пойдет о торговых системах, в частности, мы поговорим о том, что такое проектирование торговых систем, зачем это нужно, и как правильно организовать этот процесс. Для начала давайте поговорим о принципах, на которых необходимо строить свою деятельность при проектировании торговых систем.

Эмоции

Главное преимущество механических торговых систем заключается в том, что им не свойственны ни эмоции, ни интуиция. Все эти свойства могут рассматриваться по-разному, и в одно время могут быть достоинствами, а в другое – недостатками. Большинство трейдеров страдают из-за своих эмоций, а потому одной из причин, по которой они создают торговые системы, является желание обуздать свои эмоции, и не дать им возможность оказывать влияние на процесс торговли. Наверняка, у вас не раз уже была ситуация, когда вы упрекали себя в какой-то ситуации за то, что не послушались сигнала, который вы видели на графической модели. И поверьте, что такое психологическое противоборство между страхом и жадностью может длиться бесконечно. Вот и возникает вопрос: нужно ли оно вам? Вот поэтому, возможно, пришло время дать делать всю рутину вместо вас компьютеру?

Так уж получается, что ни эмоции, ни интуиция, не могут быть просчитаны в математическом эквиваленте, хотя если посмотреть на реальность, то именно на математике и построена работа торговой системы. Вот по этой причине самое главное и фундаментальное правило, на котором должна базироваться работа торговой системы, заключается в том, что любой вход и выход из рынка, который будет делаться на основании сигналов, которые подают автоматизированные торговые системы, должен быть обоснован математически.

Сложность

Еще один очень важный принцип, на который необходимо ориентироваться при торговле, заключается в следующем. Большинство трейдеров, которые осуществляют торговлю на валютном рынке, сходятся во мнении, что торговая система форекс должна быть как можно более сложная. Быть может, изначально, когда трейдер проектирует торговую систему, то в ней нет множества сложных правил. Изначально есть несколько условий, при которых необходимо делать те или иные действия. Но постепенно круг условий начинает расширяться, и со временем торговая система разрастается до крупной машины, которой необходимо учитывать множество специальных ситуаций.

Конечно, мы не отрицаем возможность того, что такая торговая система будет работать и приносить прибыль. Главное – держать в уме все эти правила. А если вы уже не можете держать в уме все эти правила, значит, ваша торговая система чересчур сложна, и будет лучше, если вы упростите ее. То есть, как видите, грань между простой торговой системой, и сложной, довольно проста. Простая она тогда, когда вы можете держать в уме все правила и условия, характерные для этой торговой системы, а сложна – когда вы этого всего делать не можете.

Если же не контролировать этот процесс, а просто постоянно усложнять торговую систему различными правилами, то вы придете к тому, что будете только и заниматься тем, что гадать, сработает ли в каждом конкретном случае торговая система, или же нет. Есть знаменитое «правило большого пальца». Я всегда стараюсь придерживаться его там, где это возможно. А именно – я стараюсь, чтобы мои торговые системы были всегда простые, и не содержали много правил. Если быть точным, то стараюсь, чтобы в среднем правило было не более шести.

Команда

Данный принцип базируется на том, что каждый человек – это неповторимая индивидуальность и нельзя делать проектирование торговых систем под одну гребенку. То есть, торговая система не может быть разработана коллегиально. Возможно, использование группы людей при проектировании торговой системы может показаться весомым преимуществом, но на самом деле это не так. Может, слышали поговорку «два юриста – три мнения»? Так вот, примерно то же самое можно сказать и про работу команды. Когда над одним проектом работает много людей, то им сложно будет придти к согласованному мнению. А все дебаты относительно какого-либо из правил не приведут к существенному прогрессу, так как ряд людей все равно останутся при своем мнении, а учесть пожелания каждого из них, и реализовать это на практике так, чтобы торговая система действительно работала, скорее всего, не получится.

Еще одна из причин, по которой команде не удастся достигнуть консенсуса, заключается в том, что у каждого участника свой порог предотвращения риска. Именно тот факт, что один человек может принимать большие риски, и при этом достаточно долго терпеть такую бедственную ситуацию, а другой не сможет принимать на себя такие риски, и отличает одного человека от другого.

Не все люди одинаковые, и у всех их разный темперамент, ожидание, финансовые возможности, состояние здоровья. И если ваша последняя сделка будет прибыльной, то это даст вам уверенность в своих силах. Кроме того, вы становитесь более жадным. А если произошло обратное – вы понесли большие потери. В этом случае у вас будет страх и неуверенность в себе. Есть большая армия трейдеров, которым по душе скальпирование на рынке форекс, и они любят совершать за день множество сделок. Для кого-то скальпирование – не подходящий вид торговли, и они ищут более длинные временные интервалы. Одни не любят переносить позиции на другой день, в то время как другие просто обожают позиционную торговлю, и перенос позиций на следующие сутки для них – обычная процедура.

Итак, когда вы делаете проектирование торговых систем, то делайте систему такой, чтобы она соответствовала исключительно вам, вашим желаниям, вашему характеру и вашим возможностям. Вы должны стремиться к тому, чтобы стать лучшим трейдером и преодолевать свои слабости. И поверьте, что вы значительно быстрее сможете достигнуть успехов, если оградите себя от бессмысленных советов, мнений и предложений, а также от «мудрости» всех, кто советовал бы вам что-то изменить в вашей торговой системе. Вы должны быть изолированы от всех этих советчиков. Именно тогда ваши шансы на то, что торговая система будет работать и приносить прибыль, становятся значительно выше.

Тестирование

Если вы серьезно подходите к созданию собственной торговой системы, то обязательно обратите внимание на тот факт, что у вас должна быть собственная база для того, чтобы вы могли протестировать торговую систему. Именно такая база становится эталонным тестом, против которого любые действия, которые вы предпринимаете относительно вашей системы, могут быть измерены.

Разумеется, что в процессе работы над вашей торговой системой, у вас могут возникнуть дополнительные идеи, которые можно реализовать на практике. Только эти идеи должны быть заранее проверены на практике. Нужно опытным путем получить ответ на вопрос: стоит ли использовать новую идею или нет? В любом случае, старайтесь, чтобы ваша база включала примеры всех типов рыночных условий. То есть, было бы совсем неправильно, если бы у вас была испытательная база данных, которую вы бы подвинули к быстро меняющимся рынкам.

Вы хотите, чтобы ваша торговая система, которую вы спроектируете, отлично работала на тех типах рынков, для которых вы ее разработаете, и умела выживать в различных сложных условиях? Только учтите, что она будет прибыльной не в каждом конкретном случае. Причем, стоит помнить одну прописную истину: именно та торговая система будет популярной, которая будет сама поддерживать себя, и будет компенсировать небольшие потери небольшой прибылью. Но главное, чем должна обладать эта система – превалирование успешных сделок над неудачными. То есть, необходимо учесть тот факт, что никакая торговая система не сможет каждый день и каждый час давать вам точные сигналы на открытие позиций. И если вы будете искать такую идеальную торговую систему, то, скорее всего, ваши поиски не увенчаются успехом, и вы со временем откажетесь от большинства идей, которые могли бы быть реализованы на практике.

Оптимизация

Теперь мы поговорим об оптимизации, вернее, дадим несколько советов, чтобы вы остерегались некоторых вещей. Для того чтобы было понятнее, я приведу небольшой пример. Мой напарник работал над созданием торговой системы с 1987 г. Возможно, вы помните тот октябрь, который больше принято называть «Черным понедельником». Именно применительно к таким ситуациям проектирование торговых систем обычно не выдерживает абсолютно никакой критики, ведь такие чрезвычайные ситуации вряд ли предусматриваются большинством торговых систем. Поэтому когда речь идет о разработке действительно качественной торговой системы Форекс, то необходимо учитывать тот факт, что любая ТС должна быть приспособлена к критическим ситуациям, которые могут возникнуть.

Кроме того, я вовсе не утверждаю о том, что подобная ситуация («Черный понедельник») не должна быть включена в базу данных, против которой данная ТС тестируется. В данном случае я говорю о том, что наверняка было бы не совсем правильно оптимизировать систему, для того чтобы быстро «срубить» денег на ситуации, похожей на «Черный понедельник». Дело в том, что хотя такие ситуации и позволяют заработать за короткий срок огромные деньги, но случаются они совсем нечасто. Всего лишь несколько раз за десятилетие. Я и глубоко уверен в том, что вряд ли кто-то продолжал использовать торговую систему, которая была разработана исключительно для анализа рынка в 1987 г. в 2001 г., когда произошел террористический акт в США. То есть, самое главное – вы должны понимать, что именно нужно менять в торговой системе, и как конечные результаты будут зависеть от всех изменений, которые вы будете вносить в торговую систему. Нужно учитывать также и тот момент, что специальные ситуации, которые будут учитываться торговой системой, должны включать в себя большие диапазоны, ограниченные движения, а также много ГЭПов.

В заключение хочется также добавить, что после того, как вы спроектируете торговую систему, которая будет отвечать вашим потребностям, желательно сделать ее обкатку на виртуальных счетах, поскольку это позволит добавиться максимального учета всех статистических данных, которые вы можете не обнаружить в процессе предварительного тестирования на исторических данных. И если в результате тестирования на виртуальном торговом счете торговая система покажет хорошие результаты, то можно начинать пробовать торговать вместе с ней реальными деньгами. Но даже если ваша система не покажет положительных результатов после проведения предварительного тестирования, то это вовсе не означает крах. Это означат лишь то, что вы потеряли свое время, но не деньги. А тот опыт, который вы накопили за счет долгого тестирования торговой системы, наверняка поможет вам с учетом всех необходимых данных создать новую, работающую торговую систему.

Читайте также Форекс котировки Forex котировки Котировки форекс Русские олигархи Форекс тренд Начинающий трейдер Энергетический кризис Трейдеры форекс Форекс в россии

Источник

 
Яндекс.Метрика