Главная Мир Форекса Статьи Приоритет в торговле управление рисками

Я не раз уже писал статьи про управление рисками. На днях проанализировал некоторые из них и с сегодняшней позиции должен сказать, что в некоторых из них – откровенная вода. Решил исправиться и внести кое-какие поправки, предоставить нашим читателям более полную информацию. Так сказать, четко, и по делу.

Сотню раз говорил уже о том, что управление капиталом Форекс – не простая задача. Большинство трейдеров концентрируются на получении прибыли, а про возможные проколы вообще не думают. Вот и получается в итоге, что когда им перестает везти, и они получают убытки, то впадают в отчаяние. Это в свою очередь приводит к тому, что в конечном итоге такие участники торгов оказываются в числе тех 90% трейдеров, которые проигрывают.

Конечно, любой трейдер старается извлечь прибыль и минимизировать убытки. Но при этом не стоит забывать, что при оценке потенциального выигрыша нужно уметь адекватно оценивать риски. А это уже чистой воды мани-менеджмент или управление капиталом Форекс. Кому как нравится. Для более опытных трейдеров по данной теме советую также ознакомиться с материалом Риск менеджмент Форекс. Активное и пассивное управление портфелем.

Вообще, управление капиталом Форекс можно разделить на две составляющие: управление риском и управление прибылью. Вы когда-нибудь слышали правило, которое знают почти все опытные биржевики? Оно гласит: прибыль на рынке Форекс должна расти геометрически, а убытки – арифметически. Понятно, что это вообще трудновыполнимая задача, но… В этом правиле заложен вообще подход к управлению капиталом Форекс.

Прибыль и риски – это главные составляющие любой торговли. И суть в том, что эти понятия неразделимы. Их нельзя рассматривать в отдельности. А грамотный баланс этих понятий приводит к тому, что ваша торговля будет эффективной и прибыльной.

Кстати, вы знаете, что вообще входит в понятие риска? Так вот, риск на рынке Форекс – это та сумма, которую вы можете потерять в результате неудачной сделки. Но это та сумма, которую вы можете потерять без последствий. То есть, на вашем психологическом состоянии и на финансовой стабильности это никак не отразится. Так вот, для того чтобы быть грамотным, а отсюда – успешным трейдером, нужно уметь правильно управлять капиталом на Форекс. А для этого нужно использовать методы, о которых я расскажу ниже:

Постоянная часть капитала

Данный метод управления капиталом на рынке Форекс – это самый простой метод. Его используют все, или почти все. Но уж новички так точно. Суть данного метода заключается в том, что вы торгуете не процентом от имеющегося капитала, а заранее установленной его частью. При этом размер вашей позиции не будет изменяться ни в случае выигрыша, ни в случае проигрыша.

Согласитесь, что здесь, кажется, что не происходит никакого управления капиталом, но на самом деле это мнение ошибочно. Просто под данный метод целесообразно использовать определенные цели. Например, он прекрасно подойдет для определения качества сигналов стратегий, а это, в свою очередь, будет являться показателем вероятности успешного исхода. Согласитесь, что чрезвычайно необходимо знать, с какой вероятностью вы сможете получить прибыль в результате определенной сделки.

Фиксированный процент

Это то, о чем я говорил в описании предыдущего метода. С помощью данного метода мы сможем заранее при открытии позиции определить возможный риск, выраженный в процентах. А отсюда получается, что каждый раз мы будем рисковать определенной долей от имеющегося у нас в распоряжении капитала.

Следовательно, если мы будем получать прибыль, и размер нашего капитала будет увеличиваться, то в свою очередь будет увеличиваться и размер позиции, которой мы будем торговать. То есть, размер позиции будет увеличиваться пропорционально приросту капитала. Ну, и, соответственно, если будем терпеть убытки, то размеры наших позиций также уменьшатся на определенную величину. Какая выгода от данного метода? Вы будете увеличивать прибыль из-за реинвестирования при постоянном риске.

Но есть один нюанс. Если вы потерпели убыточную сделку, то нужно далее должно быть несколько положительных сделок подряд. Нужно это по причине того, что одна выигрышная сделка не сможет покрыть убытки, полученные ранее.

Оптимальный процент

Конечно же, у вас возникнет вопрос: а как вообще определить оптимальный процент капитала, который можно использовать для каждой сделки? Причем, этот процент должен быть таким, чтобы он обеспечивал максимальный прирост капитала. А для этого нам потребуется протестировать торговую систему, где риск на каждую сделку будет от 1% до 100% и посмотреть, как будет изменяться капитал. Это изменение показывает показатель TWR. Он показывает соотношение начального капитала к конечному.

управление капиталом Форекс

Рис. 1. Прирост капитала при различных вариантах риска на сделку

Обратите внимание на рисунок 1. Здесь приведены данные после тестирования торговой системы. Данные брались от 1% до 100%. Обратите внимание на вертикальную штрихпунктирную линию. Выяснилось, что при размере 9% достигается максимальная отдача от используемого капитала. При этом также видно, что если увеличивать эту цифру, то показатель эффективности будет снижаться. Кроме того, есть и иные интересные вещи. Например, если использовать 5% от капитала, то эффективность будет такая же, как и при использовании 16% капитала. Только стоит учитывать, что уровень риска при использовании 16% капитала будет значительно выше, чем при использовании 5% капитала.

Используя данный метод управления капиталом Форекс нельзя с уверенностью сказать, что если вы будете использовать этот оптимальный процент, то в будущем получите максимальную прибыль. Чем больше процент, хоть он и оптимальный, тем больше потенциальные просадки в будущем. Это нужно учитывать.

Безопасный процент

А теперь давайте рассмотрим торговлю при оптимальном проценте. Что из этого получилось можно увидеть на Рис.2.

Кривая баланса при торговле 9% от капитала и возможная просадка

Рис. 2. Кривая баланса при торговле 9% от капитала и возможная просадка

Максимальная просадка в данном случае составила порядка 60%. А это уже слишком большой риск. И обратите внимание на красный прямоугольник. Здесь отмечена просадка с $1100 до $450. Наша задача в данном случае – определить ту долю от капитала, которая позволит нам торговать безопасно. Для этого нам потребуется для каждой доли капитала от 1% до 100% рассчитать максимальную просадку. Итог таких расчетов представлен на рисунке 3.

Безопасный процент

Рис. 3. Как меняется просадка в зависимости от % от капитала

А теперь нам потребуется определить максимальную просадку для нашего типа торговли. Для этого берем, допустим, 25% и определяем долю от капитала. И в результате получаем, что максимальный риск на сделку будет равен 4%.

Безопасный процент позволит найти оптимальный процент, который, в свою очередь позволит получить максимальную прибыль при низкой просадке.

Вот, в принципе и все на сегодня. Как видите, управление капиталом Форекс – непростая штука. Здесь есть много подводных камней. Учитесь преодолевать трудности, повышайте свой собственный уровень образования. Рыночного образования. Тогда вы значительно увеличите вероятность получения больших выигрышей при небольшой просадке.

А в качестве расширения вашей информационной базы предлагаю почитать статью Управление капиталом на рынке Форекс. Распространенные вопросы.

Читайте также Форекс котировки Forex котировки Котировки форекс Русские олигархи Форекс тренд Начинающий трейдер Энергетический кризис Трейдеры форекс Форекс в россии

Источник

 
Яндекс.Метрика