Главная Мир Форекса Статьи Поговорим об инновациях Интегрируемся с Netinvestor

На мой взгляд, многие трейдеры сами того не осознавая часто применяют в своей торговле исключительно механический подход. А если говорить про любителей, то здесь ситуация несколько иная: эта категория трейдеров использует в своей торговле субъективный подход. Есть немало таких, кто использует на 100% механические системы. Как правило, такие трейдеры (использующие МТС) не имеют собственного мнения, или имеют, но очень мало. Они полностью следуют своей системе и редко когда выходят за рамки правил этой системы.

Возможно, это и хорошо. Помощь трейдеру – это необходимая вещь, но часто она нужна в разных обличьях. Например, нужно дать понять, что одним из важнейших постулатов, следование которым приводит к успешной торговле, является дисциплинированность и желание свести риски к минимуму. В любом случае, в торговле должен быть системный подход.

Тысяча и один ордер

Достаточно часто на рынке происходят вещи, которые очень сложно понять и дать им какое-то логическое объяснение. Причем, достаточно часто случается, что цены ведут себя совершенно непредсказуемо, и сложно сказать, куда где она будет через час, день, неделю. Наличие большого количества сведений, которые могут оказать воздействие на изменение цены, а также разносторонность исходных данных, часто вынуждают трейдеров искать помощь. В виде такой помощи нередко выступают торговые системы. Но это не единственный подход к решению проблемы.

Сегодня можно уверенно сказать, что технический анализ форекс имеет давнюю историю и очень подходит для прогнозирования динамики будущего развития цен. Мое предположение относительно этого базируется на том, что уже много лет на рынке прочно укрепился анализ с помощью японских свечей.

Причем, немалый вклад в развитие технического анализа внесли компьютерные технологии, которые сделали из данного способа оценки рынка целую науку. Поэтому сегодня никого не удивишь заявлением о том, что технический анализ можно отнести к разряду очень сложных аналитических дисциплин.

Если разобраться, то чем является торговля на рынке Форекс? Это, прежде всего, анализ развития рыночных цен и лишь только потом непосредственно открытие торговых позиций. Причем, анализ именно технический, который подразделяется на подвиды: фрактальный, свечной, анализ индикаторов и т.д.

Как правило, механизм торговли совсем не сложный. Для начала подбираются определенные программы, которые производят считку входящих данных (данные по торгуемым ценным бумагам), и на основании этого выдается информация, которая может быть в виде индикаторов, либо чего-то еще. А уже на основании этих данных и принимается решение о покупке, либо продаже активов. После этого, при наступлении какого-либо события трейдер осуществляет заявку в торговую систему. Другими словами, он просто совершает сделку.

Если говорить кратко, то все выглядит именно так. Но в том случае, если мы будем пользоваться сигналами, которые может выдавать торговая система, нам останется только выполнять эти сигналы по нескольким активам. Главное в данном случае – не допустить ошибок при вводе заявки, а также скорость исполнения позиций. В данном случае очень важно – успеть.

Кстати, интересна ситуация, когда у вас большое число торгуемых активов, а также налаженная система торговли внутри дня, которая осуществляет мониторинг рынка. И, кроме этого, несколько клиентов, для которых вы осуществляете доверительное управление капиталом. Что будет происходить в данном случае?

Кстати, различные перекосы в кодировках – явление не редкое, но они как быстро появляются, также быстро и исчезают. Как правило, 5-10 секунд. Как думаете, сможет ли трейдер физически успеть среагировать? Ввести нужные данные и главное – не ошибиться при этом. Конечно, с утра «на свежую» голову это сделать гораздо проще, чем вечером, в конце рабочего дня. Вот и получается, что в определенный период времени вы подвергаетесь повышенному риску.

Машина или человек?

Раньше, когда я еще торговал вручную, то испытывал много проблем, но теперь, когда прошло время, и я много чего переосмыслил, то везде и всюду пытаюсь исключить «человеческий фактор», пытаясь как можно больше облегчить свой труд, как труд трейдера.

помощь трейдеру Рис. 1.

Одним из первых хорошо показавших себя вариантов автоматической торговли была связка Tradestation2000i и торгового терминала QUIK (рис 1). Тогда создатели QUIK сделали возможность вводить все заявки через файл txt, а Tradestation2000i без проблем создавала файл со всеми нужными нам параметрами. Тогда при тестировании эта связка показала неплохие результаты, но все-таки не обошлось без казусов. Когда появилась необходимость торговать разными активами и когда сигналы по этим активам подавались в одно и то же время, то выполнялась только одна позиция.

Кстати, как думаете, почему возникла подобная связка Tradestation2000i и торговый терминал QUIK? Прежде всего, преимущество в том, что QUIK является одной из немногих программ, которые понимают файл-заявку. А второе – кроме Tradestation2000i не было других программ, с помощью которым можно было бы реализовать все возможности, причем можно было даже применить стратегию управления капиталом. А это очень хорошая помощь трейдеру. Ну, и, конечно же, программа эта отлично совместима с большинством софта, например, с NeuroScalp.

А теперь я немного остановлюсь на управлении капиталом. Для того чтобы было проще понять, давайте приведем схему, когда у вас идет серия из нескольких выигрышных и проигрышных сделок. Все эти сделки сменяют друг друга, а также имеют равные величины в размере 20%. Стартовый капитал в данном случае равен $1000. Если первая сделка будет для вас выигрышной, то вы получите сразу 1200$. Если следующая сделка будет уже убыточной, то депозит станет уже $960, а не $1000. Если торговля будет продолжаться, то и ваш счет будет уменьшаться.

Но если вы будете придерживаться правил управления капиталом, то система может из убыточной превратиться в прибыльную. Во всяком случае, по собственному опыту могу сказать, что использование Tradestation2000i позволит этого добиться.

За что мне нравится Tradestation2000i, так это за то, что здесь можно использовать различные варианты стоп-лоссов, а также возможность одновременно анализировать разные временные масштабы. Например, если мы осуществляем торговлю на 30-ти минутном графике, то в данном случае будут учитываться индикаторы, которые сформированы на основе дневных и недельных показателей.

Кстати, на самом деле Tradestation2000i более обширными возможностями, чем те, которые я перечислил выше. Считаю, что данный комплекс оказывает неоценимую помощь трейдеру. На мой взгляд, Tradestation2000i значительно лучше MetaStock. Конечно, каждый софт имеет свои сильные и слабые стороны, но судя по тем возможностям, которые реализованы в Tradestation2000i, эта программа была изначально разработана в расчете на профессиональных трейдеров.

Искусственный интеллект

Кстати, я – большой любитель инноваций, поэтому являюсь постоянным жителем многих трейдинг форумов, отслеживаю новинки программного обеспечения, которые так или иначе касаются торговли на рынке Форекс.

Netinvestor Рис. 2.

В 2002 году разработчики торгового терминала оказали помощь трейдерам, выпустив Netinvestor, который представлен на рис 2. Они создали динамическую библиотеку обмена данными. Именно эта библиотека выполняет все функции данной программы. Например, она решает такие задачи, как внесение данных об установлении или отмене заявки, получение данных по котировкам второго порядка, с обязательным приведением данных по объему, а также многое другое.

Система Netinvestor подразделяется на две составляющие: серверная и клиентская. Серверная часть базируется в офисе брокера и предназначена для реализации целей обслуживания, администрирования и мониторинга клиентов. Вторая, клиентская часть предназначена для реализации возможностей совершения сделок, а также проверки состояния клиентского счета.

Кстати, идея сделать совместный проект Netinvestor и Tradestation2000i появилась вообще случайно в ходе работы над совместным проектом финансовой компании «Интерфин трейд», роль которой сводилась к консультациям.

Позже была разработана DLL, которая была совместима с платформой Tradestation2000i. Кстати, сегодня это едва ли не единственная возможность реализовать автоматическую торговлю. В данном примере функции второй клиентской части делает DLL. Между прочим, данная технология уже получила одобрение со стороны некоторых крупных участников рынка, которые активно ее используют. А мы, как всегда, сильно отстаем от Запада, потому, что подобные системы были там реализованы и успешно применялись еще в 90-х годах.

Далее наша задача будет заключаться в том, чтобы мы создали прибыльную торговую систему, в которую по ходу торгов можно будет вносить необходимые коррекции, и которая будет характеризоваться высоким процентом прибыльных сделок, либо высоким соотношением средней прибыли к средним убыткам. Вообще в идеале было бы хорошо, если бы эти параметры были совмещены.

Кстати, реализация возможности обмениваться необходимой информацией через DLL напрямую с сервером ставит в выгодное положение, если сравнивать возможность, когда происходит обмен данными через файл.

Во-первых, текстовый файл считывается софтом с небольшим промежутком времени. Как правило, менее 1 секунды. Далее эти данные обрабатываются программой трейдинга, и лишь после всех этих действий данные отправляются на сервер для исполнения. Выгодное преимущество и помощь трейдеру DLL оказывает в том плане, что вся указанная выше цепочка преодолевается в минимально короткие сроки.

Во-вторых, важный недостаток некоторых программ заключается в том, что они не дают возможности получать котировки второго порядка по тем активам, которые нас интересуют. А ведь это может быть серьезным ограничением, особенно если мы торгуем внутри дня или занимаемся межбиржевым арбитражем.

В-третьих, в программе реализована возможность самостоятельно принимать и обрабатывать данные о состоянии ваших активов.

И последнее, мы имеем возможность выставлять котировки в одно и то же время и сразу по нескольким активам на разных рынках.

Конечно, эта информация будет неинтересна трейдерам, которые используют Tradestation2000i. Но для тех, кто пользуется другими программами, думаю, данный материал оказался полезен. По крайней мере, я постарался обрисовать все возможные варианты.

На данный момент эта DLL подключена к специальному серверу компании «Интерфин трейд». Использовать ее могут только клиенты компании. Специалисты компании заботятся о безопасности, поэтому адрес сервера внедрен в DLL статически и не может реализовываться в других модификациях. Если вы заинтересовались этим программным продуктом, то по всем вопросам его приобретения или использования обращайтесь в компанию «Интерфин трейд».

Читайте также Форекс котировки Forex котировки Котировки форекс Русские олигархи Форекс тренд Начинающий трейдер Энергетический кризис Трейдеры форекс Форекс в россии

Источник

 
Яндекс.Метрика