Главная Мир Форекса Статьи Механическая торговая система и человеческий фактор

Рано или поздно встает очень остро проблема автоматизации процесса торговли. И у каждого трейдера на этот счет есть свои основания для приведения в жизнь такого стиля осуществления торговых операций. У кого-то катастрофически не хватает времени на анализ рыночной ситуации, кто-то просто не хочет утруждать себя банальной тратой времени, - у каждого свои причины. Поэтому вопрос построения и использования в торговле механической торговой системы в данный момент стоит достаточно остро. Но для того, чтобы нам было от чего отталкиваться, для начала дадим определение механической торговой системы.

МТС – это специализированная программа, настроенная должным образом на определенные параметры и приспособленная к конкретным рыночным условиям, которая осуществляет анализ информации и дает сигнал на открытие позиции при определенном стечении обстоятельств. Стоит отметить, что механическая торговая система может использоваться как в отдельности, так и совместно с другими механическими торговыми системами. Но не стоит забывать о том, что МТС должна соответствовать всем последним веяниям рынка, поэтому необходимо периодически пересматривать параметры МТС для поддержания ее в актуальном состоянии.

Но в данной статье мы хотели бы поднять вопрос не с точки зрения качественных характеристик МТС, а хотели бы акцентировать внимание целесообразности ее использования и привести весомые доводы в ее пользу, если таковые, конечно, имеются.
Вообще рынок не сразу пришел к механическим торговым системам. Необходимость создания МТС в первую очередь созрела для целей автоматизации процесса, а также снижения уровня психологической нагрузки. Ведь каждый раз, совершая сделку, трейдер поддается психологическому давлению. Механическая торговая система призвана решить эту проблему путем снижения нагрузок психологического характера.

В наши дни нельзя уверенно сказать, что большая часть рынка предпочитает использовать механические торговые системы. Одни предпочитают использовать в торговле сигналы, которые формируются на основе собственных выводов в результате самостоятельного анализа рыночной ситуации, другие отдают предпочтение МТС. Но сразу бы хотелось отметить один существенный недостаток МТС – это отсутствие возможности анализировать рынок с помощью проведения фундаментального анализа.

Для того чтобы понять значимость этого элемента (фундаментального анализа) просто стоит вспомнить хотя бы тот факт, что иногда даже правильно построенные элементы технического анализа способны давать сбой в случае выхода каких-либо факторов фундаментального характера. В данном случае цена ведет себя непредсказуемо и стандартные технические показатели не играют никакой информативной роли в момент всплеска рынка. Кроме того, МТС лишена творческой характеристики работы. Любого трейдера можно сравнить с вольным художником, который создает свои шедевры на основе творческого вдохновения. В результате этого получаются замечательные картины. То же самое происходит и в процессе торговли на валютном рынке. Когда трейдер самостоятельно производит торговлю, он – тот же художник, но когда он использует МТС, то лишается своей самостоятельности и становится зависимым.

Нельзя сказать, что МТС в абсолютном большинстве случаев неэффективны. Это не так. Множество механических торговых систем создается непосредственно для использования в конкретной рыночной обстановке для определенной организации. При этом учитываются многие факторы, характеризующие ту или иную финансовую организацию, что находит отражение на особенностях МТС. Другие МТС создаются индивидуальными трейдерами, которые настраивают создают систему согласно собственных предпочтений и в соответствии с собственным видением рынка.

Если провести анализ результативности торговли, то можно проследить один интересный момент: львиная доля участников рынка регулярно терпят убытки в результате использования МТС. Так почему же это происходит? Ведь казалось бы, что торговля уже автоматизирована и все, что остается делать – это получать прибыль. Но на самом деле не все так просто. Дело в том, что, как мы уже упомянули выше, все МТС разрабатываются с учетом предпочтений разработчика или заказчика. Поэтому созданная таким образом система будет отражать все предпочтения и видение рынка глазами разработчика/заказчика. А учитывая тот факт, что участники рынка неоднозначны в своем мнении относительно происходящего, то есть, другими словами, каждый видит рынок по-своему, то можно сделать вывод, что это различие во мнениях и будет основной причиной неработоспособности системы в чужих руках.

Из всего этого можно сделать вывод, что в случае независимого анализа рынка и самостоятельного осуществления торговых операций трейдер в случае хорошей подготовленности имеет все шансы на получения регулярной прибыли вследствие гибкости ума и своевременного принятия экстренных решений в случае форс-мажорных ситуаций на рынке. Но в результате постоянного психологического давления на трейдера при совершении сделок, результат может быть отрицательным, так как многие решения могут быть приняты необоснованно, под влиянием толпы.

Что же касается механической торговой системы, то здесь все наоборот: система лишена психологического воздействия, но может давать сбой в результате выставления неактуальных параметров, а также в случае выхода неожиданных новостей. Как видите, в результате такой ситуации можно придти к выводу, что нужно найти актуальные параметры (требования) к торговле, которые бы одинаково хорошо вписывались как в механическую, так и в самостоятельную торговлю.

Таким образом, мы делаем вывод о необходимости применения в торговле различных сочетающихся друг с другом подходов, которые будут позволять упорядочить торговлю за счет грамотного слияния механического и индивидуального метода торговли. Должен быть определенный баланс действий, которые необходимо выполнять либо самостоятельно, либо возложить выполнение на механическую торговую систему.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что еще одним выходом из этой ситуации является поиск нескольких различных составляющих механической торговой системы. Здесь имеется в виду, что МТС может состоять из нескольких более простых систем, каждая из которых будет отвечать за определенный сектор анализа рынка. Безусловно, такая система будет громоздка, но при определенном подходе это может стать выходом из сложившейся ситуации, а потому не стоит отбрасывать этот вариант, стоит лишь более тщательно взвесить все плюсы и минусы.

Но единственное, что вряд ли возможно изменить – это присутствие человеческого фактора в механической торговой системе. Но при правильном построении МТС можно значительно снизить риск получения убытков в результате включения в нее определенных параметров, которые будут отвечать за анализ поведения рынка в условиях чрезвычайных обстоятельств. И здесь проблема будет заключаться в том, что для правильной работы системы в таких ситуациях придется проделать немалый объем работы по поиску аналогичных ситуаций, которые были в прошлом, с той целью, чтобы предвидеть поведение цены в схожей ситуации в будущем.

Читайте также Форекс котировки Forex котировки Котировки форекс Русские олигархи Форекс тренд Начинающий трейдер Энергетический кризис
Трейдеры форекс
Форекс в россии

Источник

 
Яндекс.Метрика