Главная Мир Форекса Статьи Маркет мейкер форекс это не хобби а целая профессия Заключение

маркет мейкер форекс

Начало в статье - Маркет мейкер форекс – это не хобби, а целая профессия. В прошлой статье я рассказал, кто такой маркет мейкер Форекс, чем он отличается от обычного трейдера, а также пересказал занимательную историю одного маркет мейкера Форекс. Идем дальше.

На рынке меняется все очень быстро

Вы поняли какие бывают ситуации? Все думают, что все шито-крыто, но на самом деле каждый маркет мейкер Форекс находится под пристальным контролем соответствующих служб. Поэтому не стоит сомневаться, что «фондовая полиция нравов» StockWatch постоянно осуществляет мониторинг всех сделок. Кстати, отслеживаются даже самые дешевые сделки, которые, казалось бы, вряд ли кому-то будут интересны.

Но теперь давайте на какое-то время забудем о мифических возможностях торгового терминала Nasdaq Workstation II, а также о Lever 3, ну, и, конечно, о других технических возможностях. Как думаете, как бы вы вели себя, если бы не могли ни минуты дать себе расслабиться. Предположим, может возникнуть ситуация, когда какая-то ценная бумага в данный момент вам неинтересна, и вы шлифуете рынок. Вы находитесь в свободном полете. Отказываете мелким клиентам, снимаете в свою пользу несколько пунктов прибыли, а также периодически сдвигаете активы то вверх, то вниз, пытаясь тем самым определить оптимальный уровень интереса продавцов и покупателей.

Волатильность рынка, которая в большей степени создается любителями скальпирования, не дает быть в постоянном покое. Мы все время напряжены и не можем спокойно выполнять свою работу. Кроме того, мы не можем себе позволить ошибаться и открывать позиции по некорректной цене, потому что это сразу же сыграет против нас, так как ошибку тут же заметят профессиональные маркет мейкеры, ну, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Предположим, вы в данный момент времени выполняете крупный заказ одного из ваших клиентов. А для этого вы просто вынуждены хитрить и всячески вуалировать свои действия, направляя заявки на открытие позиций в различные ECN. Понятно, что вы в данном случае постараетесь манипулировать ценами. Если вы не будете так делать, то другие маркет мейкеры Форекс мигом раскусят ваши намерения и опередят вас в открытии позиции.

И после всего этого вы до сих пор считаете, что маркет мейкер Форекс преднамеренно занимает противоположную сторону, для того чтобы вы получили убытки? Хорошо, давайте разберемся дальше.

Предположим, что маркет мейкер Форекс – это вы. В таком случае ваша двухсторонняя котировка на любые активы NASDAQ без вашего вмешательства станут объектом для исполнения всех поступающих заявок на открытие длинной позиции через SuperSOES. Конечно, если вспомнить, как это было раньше, то можно увидеть, что был 17-секундный интервал. За это время к вам на торговый терминал NWII должна заполниться котировка. За это время вы вполне могли бы изменить свою котировку, а это в свою очередь повлияло бы на количество ненужных сделок.

Нужно учесть, что каждая заявка SOES транслируется по круговой на внутреннем рынке. То есть, каждый маркет мейкер Форекс, который находится в зоне этого рынка, видит их. Тут все очень просто: если ты первым зашел, то первым и получишь. Кстати, здесь даже если отвлечешься от рынка хотя бы на минуту, то тут же станешь объектом для «насильственной торговли».

WatcherPlus Level

Рис. 1. Активной окно профессиональной системы WatcherPlus Level 2

Обратите внимание на рисунок 1, который я представил выше. В частности, заострите внимание на правом из трех окон Lever 2 данной системы. Кстати, система наравне с системой REDI Classic, может удовлетворить все потребности трейдера-профессионала. Это если верить официальной статистике. Безусловно, данный статистический срез положения дел по торговле акциями Cisco Systems, Inc. не может отразить полностью всю динамику рынка. В смысле, эти данные не способны проинформировать нас о том, что было несколько минут раньше и что будет несколько минут позже.

Давайте представим, что вы являетесь действующим сотрудником отдела «создания рынка» компании Needham & Company, Inc. (на рынке NASDAQ имеет индентификатор – NEED, позиция на данный момент времени – 356 акций, официальный рейтинг за август месяц - #63. Таким образом, месячный объем 0.1169% от всего объема совершенных операций на NASDAQ). Предположим, что несколько секунд назад выставленная вами котировка была на третьем внешнем уровне. При этом вы делали вид, что будете покупать 600 акций CSCO по цене 18.08. В это же время внутренняя цена спроса была, допустим, 18.10. Кроме того, на данном уровне были еще несколько ECN с большими лотами. То есть фактически все видели, что у акции есть перспектива роста.

Nasdaq Workstation

Рис. 2. Рабочая область программы Nasdaq Workstation II.

Предположим, что личного интереса к CSCO у вас вообще нет. Единственно, что нужно делать – это исполнить несколько клиентских заявок, которые вам поступят. Но, допустим, что вы не хотите парировать их между собой, а потому, руководствуясь правилом NASDAQ Rule 4613, вы повышаете планку своего интереса на $0.01. После этого она становится 18.09.

Но неожиданно ситуация на рынке меняется. Я не буду заострять внимание на причинах. Пусть будут любые. В общем, все частные трейдеры теперь стали продавать и при этом по той же цене. То есть, они продали активы и сыграли на понижение. И при этом они опередили вас. И в итоге получилось, что вы остались на рынке единственным покупателем, который устанавливает лучшую цену спроса.

А к тем трейдерам, которые стали продавать INCA (Instinet Corp.) присоединились пару человек. Допустим, это NITE (Knight Securities, Inc., у которой текущая позиция – 3670 акций, рейтинг за август - #2 и месячный объем операций – 5.5949%). Теперь рассмотрим GSCO. У них текущая позиция 535 акций, рейтинг за август - #7, месячный объем составит 0.6154%. При этом все продавцы заняли inside ask. Но вы же не начинающий трейдеры, а маркет мейкер Форекс, поэтому прекрасно осведомлены о внутренней книге заявок в NITE, а также ее взаимодействии с BRUT. А, кроме этого, вы прекрасно понимаете, что этот один из наиболее влиятельных маркет мейкеров, в данный момент времени является активным продавцом, и при этом он львиную часть своих заявок шифрует с помощью BRUT.

Но вернемся к том, с чего начали. Вы остались единственным покупателем. Что делать? Ответ очевиден – уносить ноги, причем, как можно быстрее.

Система SuperSOES в отличие от SOES работает по заявкам на 0.8 секунды быстрее. Но если вы будете «зевать», то быстро окажетесь владельцем 600 акций CSCO как раз в то время, когда цена на эти активы начнет падать. И при этом нет никаких сомнений, что эти акции вам продал трейдер, которые покупал. И, скорее всего, этот же трейдер и купит у вас эти 600 акций тогда, когда вы зафиксируете потери. Нужно ли говорить, что он получит прибыль за счет вас? Думаю, нет.

Вот такие вот острые углы существуют в профессии маркет мейкера.

Читайте также Форекс котировки Forex котировки Котировки форекс Русские олигархи Форекс тренд Начинающий трейдер Энергетический кризис Трейдеры форекс Форекс в россии

Источник

 
Яндекс.Метрика